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Curso de Especializacion en Finanzas Cuantitativas
- Curso |
- Online y Presencial en Barcelona y Madrid
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Descripción del curso
Detalles
Objetivos Específicos:
Los objetivos que se persiguen con cada módulo son los siguientes que detallamos a continuación:
Módulo 1: Estadística Básica
Dentro del análisis cualitativo en finanzas, el profesional debe tener una serie de conocimientos de estadística descriptiva que facilite la recolección de datos, su organización para un posterior análisis e interpretación.
Conocer los conceptos esenciales de estadística básica con el fin de aprender a elaborar gráficas y diagramas que faciliten el posterior análisis cualitativo.
Módulo 2: Parámetros cuantitativos en medición
Es importante conocer cómo se mide el riesgo desde la óptica de la gestión basada en valor, poniendo de manifiesto cuáles son las repercusiones de esta medición del riesgo, en cuanto a las necesidades de capital regulatorio y económico para su cobertura.
Comprender los distintos conceptos utilizados en la medición del riesgo de crédito, sabiendo realizar los cálculos oportunos que permitan establecer y cumplir el capital regulatorio y económico.
Módulo 3: Matemáticas financieras aplicadas a los mercados
Dentro del análisis cuantitativo de riesgos es primordial tener conocimientos básicos de matemáticas financieras, con el fin de poder actualizar y diferir los flujos de inversión en determinados periodos temporales.
Saber mover los flujos de caja en el tiempo con el fin de poder analizar los consiguientes riesgos de inversión asociados al valor temporal del dinero y a la estructura temporal de los tipos de interés.
Programa:
Módulo 1: Estadística Básica
•Conceptos claves de la estadística descriptiva.
•Tipos de gráficas existentes, así como su elaboración.
•Identificar la distribución de frecuencia.
•Elaborar gráficas en Excel.
•Medidas existentes para la interpretación de gráficas estadísticas.
•Las variables y su codificación.
•Identificar las probabilidades y sus principales características.
Módulo 2: Parámetros cuantitativos en medición
•Comprender los distintos conceptos utilizados en la medición del riesgo de crédito, y su obtención en cada operación.
•Métricas que apoyan la gestión basada en valor.
•Capital Regulatorio.
•Capital Económico.
Módulo 3: Matemáticas financieras aplicadas a los mercados
•Cómo son las operaciones de capitalización y descuento, así como las diferencias entre ellas.
•Calcular la tasa anual equivalente (TAE).
•Activos Financieros de Renta Fija y los tipos de rendimientos que generan.
•Saber si la inversión realizada por el suscriptor de un activo es adecuada, utilizando el Valor Actual Neto (VAN), así como calcular la Tasa de Rendimiento Interno (TIR) y conocer su relación con el precio de los bonos.
•Conocer qué es la Estructura Temporal de Tipos de Interés (ETTI), sus principales características y construir una curva cupón cero utilizando el método bootstrapping.
•Saber qué es el riesgo de interés y utilizar los indicadores que se utilizan para medirlo y gestionarlo:
◦El valor temporal del dinero
◦Los activos de renta fija
◦La estructura temporal de los tipos de interés
◦Medidas de riesgo en los mercados de renta fija
Profesorado:
ESERP cuenta con un Claustro de profesores, que se caracteriza por su experiencia profesional probada en las diversas áreas que se imparten, lo que les permite exponer los temas con conocimiento de causa, dentro de un enfoque real y operativo. Así mismo está habituado a impartir las sesiones, con los métodos pedagógicos más modernos, ocupando cargos ejecutivos de las más importantes compañías nacionales e internacionales.
A través de la investigación aplicada, la publicación de libros, artículos, casos prácticos y notas técnicas, compaginan su labor docente con su actividad empresarial.
Titulaciones:
Al superar el Curso de Especialización propio de ESERP se obtienen los siguientes Diplomas:
Expedido por ESERP Diploma propio en Finanzas Cuantitativas
Expedido por el IERP International Institute of Public Relations, Management & Business Diploma propio de Experto en Finanzas Cuantitativas
Calendario de clases:
los viernes de 17 a 21 horas
- 14, 21 y 28 de octubre
- 4 y 11 de noviembre
Duración:
2 meses (20 horas presenciales más acceso al contenido online); 2 meses (42 horas) online...
Los objetivos que se persiguen con cada módulo son los siguientes que detallamos a continuación:
Módulo 1: Estadística Básica
Dentro del análisis cualitativo en finanzas, el profesional debe tener una serie de conocimientos de estadística descriptiva que facilite la recolección de datos, su organización para un posterior análisis e interpretación.
Conocer los conceptos esenciales de estadística básica con el fin de aprender a elaborar gráficas y diagramas que faciliten el posterior análisis cualitativo.
Módulo 2: Parámetros cuantitativos en medición
Es importante conocer cómo se mide el riesgo desde la óptica de la gestión basada en valor, poniendo de manifiesto cuáles son las repercusiones de esta medición del riesgo, en cuanto a las necesidades de capital regulatorio y económico para su cobertura.
Comprender los distintos conceptos utilizados en la medición del riesgo de crédito, sabiendo realizar los cálculos oportunos que permitan establecer y cumplir el capital regulatorio y económico.
Módulo 3: Matemáticas financieras aplicadas a los mercados
Dentro del análisis cuantitativo de riesgos es primordial tener conocimientos básicos de matemáticas financieras, con el fin de poder actualizar y diferir los flujos de inversión en determinados periodos temporales.
Saber mover los flujos de caja en el tiempo con el fin de poder analizar los consiguientes riesgos de inversión asociados al valor temporal del dinero y a la estructura temporal de los tipos de interés.
Programa:
Módulo 1: Estadística Básica
•Conceptos claves de la estadística descriptiva.
•Tipos de gráficas existentes, así como su elaboración.
•Identificar la distribución de frecuencia.
•Elaborar gráficas en Excel.
•Medidas existentes para la interpretación de gráficas estadísticas.
•Las variables y su codificación.
•Identificar las probabilidades y sus principales características.
Módulo 2: Parámetros cuantitativos en medición
•Comprender los distintos conceptos utilizados en la medición del riesgo de crédito, y su obtención en cada operación.
•Métricas que apoyan la gestión basada en valor.
•Capital Regulatorio.
•Capital Económico.
Módulo 3: Matemáticas financieras aplicadas a los mercados
•Cómo son las operaciones de capitalización y descuento, así como las diferencias entre ellas.
•Calcular la tasa anual equivalente (TAE).
•Activos Financieros de Renta Fija y los tipos de rendimientos que generan.
•Saber si la inversión realizada por el suscriptor de un activo es adecuada, utilizando el Valor Actual Neto (VAN), así como calcular la Tasa de Rendimiento Interno (TIR) y conocer su relación con el precio de los bonos.
•Conocer qué es la Estructura Temporal de Tipos de Interés (ETTI), sus principales características y construir una curva cupón cero utilizando el método bootstrapping.
•Saber qué es el riesgo de interés y utilizar los indicadores que se utilizan para medirlo y gestionarlo:
◦El valor temporal del dinero
◦Los activos de renta fija
◦La estructura temporal de los tipos de interés
◦Medidas de riesgo en los mercados de renta fija
Profesorado:
ESERP cuenta con un Claustro de profesores, que se caracteriza por su experiencia profesional probada en las diversas áreas que se imparten, lo que les permite exponer los temas con conocimiento de causa, dentro de un enfoque real y operativo. Así mismo está habituado a impartir las sesiones, con los métodos pedagógicos más modernos, ocupando cargos ejecutivos de las más importantes compañías nacionales e internacionales.
A través de la investigación aplicada, la publicación de libros, artículos, casos prácticos y notas técnicas, compaginan su labor docente con su actividad empresarial.
Titulaciones:
Al superar el Curso de Especialización propio de ESERP se obtienen los siguientes Diplomas:
Expedido por ESERP Diploma propio en Finanzas Cuantitativas
Expedido por el IERP International Institute of Public Relations, Management & Business Diploma propio de Experto en Finanzas Cuantitativas
Calendario de clases:
los viernes de 17 a 21 horas
- 14, 21 y 28 de octubre
- 4 y 11 de noviembre
Duración:
2 meses (20 horas presenciales más acceso al contenido online); 2 meses (42 horas) online
Sede principal del centro
Madrid: Calle Costa Rica 9 - 28016 - Madrid- Madrid: Calle Costa Rica 9 - 28016 - Madrid
- Baleares: Carrer Jaume Balmes, 50 - 07004 - Palma de Mallorca
- Barcelona: Calle Girona 24 - 08010 - Barcelona
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