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Descripción del curso
Detalles
Dirgido a
Titulación que se obtiene
Máster en Gestión de Patrimonios por la Universidad de Barcelona.
2.3. La actuación del banco central europeo
3. Agentes del Sistema Financiero Español
3.1. El papel de las instituciones financieras en un sistema financiero desarrollado
3.2. Agentes del sistema financiero español
3.3. Las instituciones financieras en el ámbito de la UE
4. Nueva Directiva de Mercados e Instrumentos Financieros
4.1. Cambios legislativos:
4.2. Principales cambios que incorpora la MIFID sobre las ESI
5. Herramientas Cuantitativas de Mercados Financieros
5.1. Modelos financieros de valoración de activos. Las curvas cupón cero
5.2. Distribuciones de probabilidad útiles en la modelización de variables económicas
5.3. Modelos de regresión multivariante
5.4. Análisis de series temporales
5.5. Herramientas de optimización. Programación libre, condicionada y dinámica
5.6. Fundamentos y utilidad de los modelos de simulación
5.7. Funcionamiento básico de las técnicas de Valor en Riesgo (VaR)
6. Renta Fija: Deuda Pública y Renta Privada
6.1. Valoración y análisis del riesgo de la inversión en renta fija
6.2. Taxonomia y gestión de los diferentes activos de renta fija
6.3. Futuros y opciones sobre tipos de interés y mercados OTC de derivados
6.4. Derivados de crédito
6.5. Gestión de carteras de enta fija y tracking error
6.6. Técnicas de gestión del riesgo de balance (ALM)
6.7. Herramientas de gestión de riesgos
7. Renta Variable
7.1. El mercado de renta variable
7.2. Análisis fundamental
7.3. Análisis técnico mediante el análisis xartista
7.4. Análisis técnico a través de indicadores y osciladores
7.5. Gestión y control del riesgo de una cartera de renta variable
7.6. Estrategias de oportunidades (oportunistas)
8. Divisa: Países de la OCDE y Países en Desarrollo
8.1. Marco conceptual del riesgo de tipo de cambio
8.2. El mercado de divisas y sus productos
8.3. Operativa de especulación con riesgo de tipo de cambio
8.4. Técnicas de cobertura del riesgo de tipo de cambio
8.5. Operativa de arbitraje en el mercado de divisas
8.6. Arbitraje con opciones
9. Productos Derivados y Productos Estructurados
9.1. Valoración en tiempo discreto y en tiempo continuo de activos derivados convencionales:
9.2. Activos derivados complejos y técnicas numéricas de valoración:
9.3. Análisis de volatilidades. Volatilidad histórica, implícita y modelos ARCH y GARCH:
9.4. Construcción y gestión de activos estructurados:
9.5. Análisis de riesgos en carteras con derivados. La metodología VaR:
9.6. Implementación de técnicas de cobertura mediante activos derivados:
9.7. Cobertura a través de opciones financieras
10. Selección de Inversiones: Creación Frontera Eficiente
10.1.Clases de activos y carteras
10.2.Asset allocation
10.3.Modelos de selección de inversiones
10.4.Evaluación de la performance de la cartera
10.5.Análisis de competencia de fondo
11. Hedge Funds y Gestión Alternativa
11.1.Gestión alternativa y hedge funds
11.2.Estructura interna de un hedge fund
11.3.Funcionamiento y mercado interno de los hedge funds
11.4.Fondo de Hedge Funds
11.5.Proceso de selección de Hedge Funds y Fondo de Hedge Funds:
11.6.Rendimiento y riesgos de los Hedge Funds
11.7.Regulación de las IIC de IL y las IIC de IIC de IL:
11.8.Asesoramiento
12. Instituciones de Inversión Colectiva
12.1.Productos financieros de inversión colectiva
12.2.Sociedades de Inversión
12.3.Fundas de Inversión
12.4.Fundas de Inversión: aspectos normativos
12.5.Categorías de fondos de inversión
12.6.Proporciones y medidas de selección de inversión aplicadas a IIC
13. Gestión Discrecional de Carteras de Clientes
13.1.Entorno financiero: sistema financiero, productos financieros y su fiscalidad
13.2.Fases del proceso de gestión discrecional de carteras
13.3.Segmentación de clientes por perfil de riesgo
13.4.Rentabilidad, riesgo y correlación
13.5.Modelos de optimización de carteras
13.6.Evaluación de la gestión realizada
13.7.Comparación entre las ratios
14. Modelización Financiera
14.1.Modelos financieros: conceptos generales
14.2.Modelización financiera: conceptos matemáticos
14.3.Modelización financiera: conceptos contables
14.4.Modelización financiera: conceptos estadísticos
14.5.Diseño y desarrollo de modelos financieros con Excel
14.6.Aplicabilidad de modelos financieros al negocio bancario: conceptos generales
Profesorado
Dr. Joan Tugores Ques.
Catedràtic del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona.
Inicio: 13-nov-2008
Fin: 30-jun-2009
450 horas...
Profesionales del sector bancario y entidades de servicios financieros, asesoramiento financiero y titulares superiores que deseen orientar su actividad dentro del mundo del asesoramiento financiero y la gestión de patrimonios.
Titulación que se obtiene
Máster en Gestión de Patrimonios por la Universidad de Barcelona.
La Escuela de Banca on line debe ser un referente tanto para estudiantes que están acabando la carrera (Ciencias Económicas y Empresariales, ADE, Estadística...) o que ya la han acabado, y tienen el objetivo de iniciarse en el mundo de la banca y las finanzas.
Por otro lado debe servir como escaparate porque el mundo empresarial pueda ver todo el que el IL3-UB les puede ofrecer, tanto en abierto, como adaptándolo a medida para sus instituciones.
Por otro lado debe servir como escaparate porque el mundo empresarial pueda ver todo el que el IL3-UB les puede ofrecer, tanto en abierto, como adaptándolo a medida para sus instituciones.
- Análisis de expectativas de rentabilidad del cliente.
- Análisis de plazo de inversión.
- Análisis de liquidez y solvencia.
- Creación de carteras de patrimonios combinando los productos de los diferentes mercados financieros.
- Adecuación del asesoramiento al perfil del cliente.
- Conocer instrumentos financieros que se utilizan para hacer el análisis y selección de las diferentes alternativas de inversión.
- Análisis de plazo de inversión.
- Análisis de liquidez y solvencia.
- Creación de carteras de patrimonios combinando los productos de los diferentes mercados financieros.
- Adecuación del asesoramiento al perfil del cliente.
- Conocer instrumentos financieros que se utilizan para hacer el análisis y selección de las diferentes alternativas de inversión.
1 . Macroeconomía, Producción, Dinero y Precios
1.1. Nivel de actividad. Determinantes
1.2. Renta y relaciones financieras
1.3. Sector público y política fiscal
2 . EURO: Banco Central Europeo - Política Monetaria
2.1. Autoridad monetaria de la zona euro y política económica
2.2. Análisis descriptivo de la economía europea
2.3. La actuación del banco central europeo
3. Agentes del Sistema Financiero Español
3.1. El papel de las instituciones financieras en un sistema financiero desarrollado
3.2. Agentes del sistema financiero español
3.3. Las instituciones financieras en el ámbito de la UE
4. Nueva Directiva de Mercados e Instrumentos Financieros
4.1. Cambios legislativos:
4.2. Principales cambios que incorpora la MIFID sobre las ESI
5. Herramientas Cuantitativas de Mercados Financieros
5.1. Modelos financieros de valoración de activos. Las curvas cupón cero
5.2. Distribuciones de probabilidad útiles en la modelización de variables económicas
5.3. Modelos de regresión multivariante
5.4. Análisis de series temporales
5.5. Herramientas de optimización. Programación libre, condicionada y dinámica
5.6. Fundamentos y utilidad de los modelos de simulación
5.7. Funcionamiento básico de las técnicas de Valor en Riesgo (VaR)
6. Renta Fija: Deuda Pública y Renta Privada
6.1. Valoración y análisis del riesgo de la inversión en renta fija
6.2. Taxonomia y gestión de los diferentes activos de renta fija
6.3. Futuros y opciones sobre tipos de interés y mercados OTC de derivados
6.4. Derivados de crédito
6.5. Gestión de carteras de enta fija y tracking error
6.6. Técnicas de gestión del riesgo de balance (ALM)
6.7. Herramientas de gestión de riesgos
7. Renta Variable
7.1. El mercado de renta variable
7.2. Análisis fundamental
7.3. Análisis técnico mediante el análisis xartista
7.4. Análisis técnico a través de indicadores y osciladores
7.5. Gestión y control del riesgo de una cartera de renta variable
7.6. Estrategias de oportunidades (oportunistas)
8. Divisa: Países de la OCDE y Países en Desarrollo
8.1. Marco conceptual del riesgo de tipo de cambio
8.2. El mercado de divisas y sus productos
8.3. Operativa de especulación con riesgo de tipo de cambio
8.4. Técnicas de cobertura del riesgo de tipo de cambio
8.5. Operativa de arbitraje en el mercado de divisas
8.6. Arbitraje con opciones
9. Productos Derivados y Productos Estructurados
9.1. Valoración en tiempo discreto y en tiempo continuo de activos derivados convencionales:
9.2. Activos derivados complejos y técnicas numéricas de valoración:
9.3. Análisis de volatilidades. Volatilidad histórica, implícita y modelos ARCH y GARCH:
9.4. Construcción y gestión de activos estructurados:
9.5. Análisis de riesgos en carteras con derivados. La metodología VaR:
9.6. Implementación de técnicas de cobertura mediante activos derivados:
9.7. Cobertura a través de opciones financieras
10. Selección de Inversiones: Creación Frontera Eficiente
10.1.Clases de activos y carteras
10.2.Asset allocation
10.3.Modelos de selección de inversiones
10.4.Evaluación de la performance de la cartera
10.5.Análisis de competencia de fondo
11. Hedge Funds y Gestión Alternativa
11.1.Gestión alternativa y hedge funds
11.2.Estructura interna de un hedge fund
11.3.Funcionamiento y mercado interno de los hedge funds
11.4.Fondo de Hedge Funds
11.5.Proceso de selección de Hedge Funds y Fondo de Hedge Funds:
11.6.Rendimiento y riesgos de los Hedge Funds
11.7.Regulación de las IIC de IL y las IIC de IIC de IL:
11.8.Asesoramiento
12. Instituciones de Inversión Colectiva
12.1.Productos financieros de inversión colectiva
12.2.Sociedades de Inversión
12.3.Fundas de Inversión
12.4.Fundas de Inversión: aspectos normativos
12.5.Categorías de fondos de inversión
12.6.Proporciones y medidas de selección de inversión aplicadas a IIC
13. Gestión Discrecional de Carteras de Clientes
13.1.Entorno financiero: sistema financiero, productos financieros y su fiscalidad
13.2.Fases del proceso de gestión discrecional de carteras
13.3.Segmentación de clientes por perfil de riesgo
13.4.Rentabilidad, riesgo y correlación
13.5.Modelos de optimización de carteras
13.6.Evaluación de la gestión realizada
13.7.Comparación entre las ratios
14. Modelización Financiera
14.1.Modelos financieros: conceptos generales
14.2.Modelización financiera: conceptos matemáticos
14.3.Modelización financiera: conceptos contables
14.4.Modelización financiera: conceptos estadísticos
14.5.Diseño y desarrollo de modelos financieros con Excel
14.6.Aplicabilidad de modelos financieros al negocio bancario: conceptos generales
Profesorado
Dr. Joan Tugores Ques.
Catedràtic del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona.
Inicio: 13-nov-2008
Fin: 30-jun-2009
450 horas
Sede principal del centro
Barcelona: Calle Ciutat de Granada, 131 - 08018 - Barcelona- Barcelona: Calle Ciutat de Granada, 131 - 08018 - Barcelona
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