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Descripción del curso
Detalles
Objetivos
Los objetivos que se persiguen con la organización de este Curso son los de introducir al asistente en el manejo de esta potente herramienta para la realización de cálculos matemáticos. Es importante destacar que la herramienta Matlab, es al mismo tiempo un entorno y un lenguaje de programación, y a través del Curso se mostrarán sus enormes posibilidades aplicadas al ámbito de las finanzas y más concretamente en los mercados financieros.
El Curso de Matlab Aplicado a los Mercados Financieros tiene un carácter eminentemente práctico y en el transcurso del mismo se estudiarán numerosos casos y se propondrá a los alumnos, al finalizar el curso, la realización de un caso que englobe todos los conceptos explicados durante el mismo.
SESION 1
- Introducción a MatLab.
- Operaciones matriciales.
- Manejo y conversión de fechas.
•Caso Práctico 1. Resolución de sistemas mediante la regla de Cramer.
•Caso Práctico 2. Cálculo de las raíces de un polinomio.
SESION 2
- Formato de divisas.
- Gráficos de cotizaciones.
- Análisis de Flujos de Caja.
•Caso Práctico 3. Presentación de las cotizaciones y análisis técnico.
•Caso Práctico 4. Cálculo del VAN y de la TIR.
Los objetivos que se persiguen con la organización de este Curso son los de introducir al asistente en el manejo de esta potente herramienta para la realización de cálculos matemáticos. Es importante destacar que la herramienta Matlab, es al mismo tiempo un entorno y un lenguaje de programación, y a través del Curso se mostrarán sus enormes posibilidades aplicadas al ámbito de las finanzas y más concretamente en los mercados financieros.
El Curso de Matlab Aplicado a los Mercados Financieros tiene un carácter eminentemente práctico y en el transcurso del mismo se estudiarán numerosos casos y se propondrá a los alumnos, al finalizar el curso, la realización de un caso que englobe todos los conceptos explicados durante el mismo.
SESION 1
- Introducción a MatLab.
- Operaciones matriciales.
- Manejo y conversión de fechas.
•Caso Práctico 1. Resolución de sistemas mediante la regla de Cramer.
•Caso Práctico 2. Cálculo de las raíces de un polinomio.
SESION 2
- Formato de divisas.
- Gráficos de cotizaciones.
- Análisis de Flujos de Caja.
•Caso Práctico 3. Presentación de las cotizaciones y análisis técnico.
•Caso Práctico 4. Cálculo del VAN y de la TIR.
•Caso Práctico 5. Cálculo del VAN y de la TIR no periódica.
SESION 3
- Valoración y Rendimiento de bonos.
•Caso Práctico 6. Establecimiento del polinomio que explica la curva de tipos.
•Caso Práctico 7. Análisis del horizonte de carteras de renta fija.
•Caso Práctico 8. Inmunización.
SESION 4
- Selección de carteras.
•Caso Práctico 9. "Asset Allocation".
SESION 5
- Distribuciones de probabilidad.
- Funciones acumuladas.
- Números aleatorios.
- Distribución Normal.
- Medias y Varianzas.
- Regresión.
•Caso Práctico 10. Generación de números aleatorios.
•Caso Práctico 11. Regresión lineal de dos conjuntos de variables.
SESION 6
- Valoración y Rendimiento de derivados.
- Factores que afectan al valor de los derivados.
•Caso 12. Cálculo del precio de una opción mediante Black-Scholes.
•Caso 13. Cálculo del precio de una opción mediante el modelo Binomial.
•Caso 14. Cálculo y representación de las griegas de una opción.
SESION 7
- Caso propuesto a resolver por los alumnos.
Inicio: 11 de diciembre de 2009
viernes de 14.30 a 17.30 hrs
...SESION 3
- Valoración y Rendimiento de bonos.
•Caso Práctico 6. Establecimiento del polinomio que explica la curva de tipos.
•Caso Práctico 7. Análisis del horizonte de carteras de renta fija.
•Caso Práctico 8. Inmunización.
SESION 4
- Selección de carteras.
•Caso Práctico 9. "Asset Allocation".
SESION 5
- Distribuciones de probabilidad.
- Funciones acumuladas.
- Números aleatorios.
- Distribución Normal.
- Medias y Varianzas.
- Regresión.
•Caso Práctico 10. Generación de números aleatorios.
•Caso Práctico 11. Regresión lineal de dos conjuntos de variables.
SESION 6
- Valoración y Rendimiento de derivados.
- Factores que afectan al valor de los derivados.
•Caso 12. Cálculo del precio de una opción mediante Black-Scholes.
•Caso 13. Cálculo del precio de una opción mediante el modelo Binomial.
•Caso 14. Cálculo y representación de las griegas de una opción.
SESION 7
- Caso propuesto a resolver por los alumnos.
Inicio: 11 de diciembre de 2009
viernes de 14.30 a 17.30 hrs
Sede principal del centro
Madrid: Calle Alfonso XI, 6 - 28014 - Madrid- Madrid: Calle Alfonso XI, 6 - 28014 - Madrid
