Master en Ingenieria Financiera
Master en Ingeniería Financiera
Presentación y Objetivo
La toma de decisiones financieras es un proceso cada vez más complejo que requiere el empleo de herramientas cuantitativas que permitan modelar el funcionamiento de los mercados financieros, los procesos explicativos del valor de los productos que en ellos se negocian e, igualmente, medir y gestionar adecuadamente los riesgos que de ellos se derivan. En particular, problemas cuya resolución diaria se plantea en los mercados financieros como la valoración de activos derivados (opciones financieras), el cálculo del Valor en Riesgo de productos estructurados o la asignación eficiente de capital en carteras internacionales con múltiples activos exigen el empleo de herramientas informáticas sofisticadas.
Las soluciones de ingeniería financiera –concepto predominante en el ámbito anglosajón- consisten en la utilización de procedimientos computacionalmente intensivos en la resolución de problemas financieros y ofrecen una nueva perspectiva complementaria a otros enfoques tradicionales, como el cuantitativo. La ingeniería financiera propone soluciones -no analíticas- basadas en la simulación. Este nuevo enfoque ha permitido acometer importantes problemas, complejos y débilmente estructurados, cuya resolución se había mostrado imposible.
Los contenidos del Master en Ingeniería Financiera están integrados por materias cuantitativas que permiten aprovechar la potencia de los análisis estadístico y matemático en su aplicación a los problemas financieros. Dichas materias son contextualizadas en el sector financiero, de manera que los participantes afrontan contenidos que previsiblemente no conocen y además aprenden de manera precisa, la relevancia de dichos contenidos en la resolución de problemas financieros reales. Adicionalmente, otro bloque de materias de contenido estrictamente financiero pretende que, en el corto espacio de tiempo de duración del programa, los alumnos adquieran los conocimientos especializados y profundamente tecnificados con los que habrán de desenvolverse profesionalmente. Finalmente, los participantes reciben formación en el manejo de herramientas especializadas (MatLab, Mathematica y Excel) que les permitirán implementar los diversos modelos analizados y proponer soluciones a problemas reales de valoración de activos financieros y medición y control del riesgo.
El principal objetivo del Master en Ingeniería Financiera consiste en ofrecer una formación especializada y de calidad a quienes trabajen en el sector financiero y deseen orientar su carrera profesional hacia las áreas de Gestión de Riesgo Financiero, Valoración y Negociación de Instrumentos Financieros primarios o Derivados o Gestión de Carteras, bien en entidades financieras, sociedades gestoras de fondos de inversión colectiva o de fondos de pensiones o compañías de seguros.
El Master que presentamos se ha diseñado considerando fundamentalmente los siguientes aspectos:
1. El sustento teórico estadístico, matemático y financiero
2.Las técnicas empíricas aplicables a las Finanzas
3.Los Modelos de Cálculo Estocástico
4.La adaptación de los mercados financieros y de los instrumentos de inversión
5.Los productos derivados y los riesgos financieros
Participantes
Este programa va dirigido a licenciados en Matemáticas, Empresariales, Economía, Estadística, Física, Actuariales o Ingeniería, que cuenten con una sólida base matemática y, a ser posible, con experiencia profesional en el sector financiero y que trabajen o deseen trabajar en las mencionadas áreas especializadas de instituciones financieras.
Se examinarán favorablemente las solicitudes de profesionales que deseen compatibilizar sus estudios con el desempeño de su actividad profesional.
A fin de obtener la más alta calidad de nuestra enseñanza, la admisión está sujeta a un proceso selectivo en el que se valoran los méritos del candidato, concediendo especial importancia al perfil profesional y al expediente académico. Buscamos candidatos dispuestos a asumir retos intelectuales que requieren capacidad de concentración, inteligencia matemática, habilidad para seguir diferentes materias al mismo tiempo, costumbre de trabajar con plazos ajustados y determinación para concluir con éxito el programa.
Programa
Temario
I. Introducción a Plataforma e-Learning
II. Módulo de Herramientas
III. Fundamentos
IV. Finanzas y Derivados
V. Riesgos Financieros con Metodología "Value at Risk”
VI. Proyecto Fin de Master
Total: 600 horas, 500 horas on line y 100 horas presenciales.
Para la pasada Edición 2006/07, CIFF y la Universidad de Alcalá están impartiendo los contenidos formativos a través en la modalidad de Programa Superior de Postgrado (400 horas). La Edición 2008/09 conlleva la modalidad de Master (600 horas) con la consiguiente ampliación del plazo de impartición y el refuerzo de los contenidos profesionales del programa.
El Temario y Claustro del Master está enunciado de forma indicativa, teniendo en cuenta las ediciones anteriores. Por ende, el CIFF se reserva el derecho de realizar modificaciones o ajustes, con el objetivo de mejorar la calidad del Programa de Formación.
Metodología
El Master se desarrolla en modalidad mixta (Presencial y On Line), con un enfoque teórico-práctico y participación activa de los alumnos en la resolución de problemas y trabajos individuales
En la Fase on-line el alumno dispone, a través de nuestra plataforma de e-learning, de contenidos teóricos, casos prácticos y lecturas complementarias, así como la posibilidad de participar en chats y foros de debate, manteniendo en todo momento la interconexión con el Profesor y el resto de sus compañeros.
Las clases a distancia no tienen un horario específico de impartición, la metodología consiste en organizar semanalmente las actividades (lectura de materiales, trabajos prácticos, exámenes, etc.) permitiendo al alumno realizarlo en el horario que lo desee.
La enseñanza a distancia está apoyada continuamente por un tutor, disponible a tiempo completo a través de plataforma virtual, como medio de consulta habitual entre los profesores y los alumnos. En cada materia de conocimiento habrá una tutoría que trabajará coordinadamente con un equipo de expertos que elabora los materiales de este Master, resuelve las consultas y plantea y evalúa las pruebas y ejercicios propuestos.
Esta formación se verá complementada con una Fase Presencial (Febrero de 2008), de carácter intensivo y residencial, donde los alumnos tendrán contacto con cada uno de los Profesores y expertos de las diferentes asignaturas, promoviendo la asimilación de los contenidos a través de casos prácticos y actividades que fomenten en todo momento la participación.
Toda la formación impartida será evaluada también a través de un Trabajo Fin de Master, donde los participantes deberán demostrar la correcta asimilación de los conceptos aprendidos a lo largo del período lectivo.
Actividades Complementarias:
La Universidad de Alcalá y el CIFF cuentan con sendos convenios de colaboración con SUN Microsystems, una de las entidades líderes a nivel mundial en el contexto de las soluciones de informática avanzada.
En el contexto de dichos convenios, los alumnos del programa podrán utilizar las instalaciones Laboratorio de Finanzas Computacionales (LFC) con el fin de realizar trabajos de investigación que pudieran ser publicados como Memorias Técnicas, Documentos de Trabajo o artículos.
Adicionalmente, los alumnos que así lo deseen podrán participar en los seminarios de investigación y otras actividades programadas por el LFC. Actualmente, se desarrollan convenios con empresas internacionales relacionadas con la Ingeniería financiera.
Duración y horario
El Master se desarrolla en modalidad mixta (On Line + una Fase Presencial en Julio de 2009), desde el 20 de Octubre de 2008 hasta el 30 de Julio de 2009, ambos inclusive.
La Fase Presencial se desarrolla en régimen residencial en la Universidad de Alcalá en el mes de Julio de 2009 (tres semanas de duración), en horario de mañana y tarde de lunes a sábado.
Lugar de Impartición
El Master se imparte en el CIFF, pudiendo desarrollarse alternativamente en la Sede ubicada en el distrito financiero de Madrid (Calle Conde de Serrallo, 4 - entorno de Plaza de Castilla) o en la Sede de Alcalá de Henares (Plaza Cervantes ,10 – Alcalá de Henares – Madrid).
Titulación
Aquellos alumnos que hayan superado con éxito el periodo lectivo (600 horas) recibirán el Título Propio de Master en Ingeniería Financiera de la Universidad de Alcalá.
Dirección y organización
La co-dirección del Programa corresponde al Dr. José Javier Núñez Velázquez, Profesor Titular del Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa de la Universidad de Alcalá y al Prof. Alfonso Camaño, Profesor de CIFF y experto en matemática financiera con amplia y cualificada experiencia profesional en el sector financiero.
José Javier Núñez es Licenciado en Ciencias Matemáticas (Especialidad: Estadística e Investigación Operativa) por la Universidad de Granada, desde 1982, y Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Granada, desde 1987. Actualmente, es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Estadística, Estructura Económica y O.E.I. de la Universidad de Alcalá. Ha publicado escritos y ha impartido conferencias y seminarios sobre la Estadística aplicada a los mercados financieros. Desde 1992, trabaja en la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos a la Economía y las Finanzas. Además, desde 1998, participa en la coordinación e impartición de Cursos Monográficos de Doctorado, que incluyen diversas técnicas para el análisis estadístico de datos financieros, en la Universidad de Alcalá. Ha publicado artículos en Revistas especializadas nacionales e internacionales como Inter-American Statistical Institute (IASI) Journal of Statistics, Estadística Española, El Trimestre Económico y Estudios de Economía Aplicada, y ha participado en diversos libros tanto de interés docente como investigador.
Alfonso Camaño es licenciado en Matemáticas y se ha formado en las mejores escuelas internacionales, entre ellas Oxford University y la Association of International Bond Dealers de Zurich. Toda su trayectoria profesional se ha desarrollado, a lo largo de 30 años, en las instituciones financieras más prestigiosas y conocidas, como el Santander y el BBVA. En los últimos cinco años ha sido Responsable de Gestión de Activos y Tesorería para Latinoamérica en BBVA. Desde 1982 ha ocupado diversos cargos directivos en el BBVA. Asiste regularmente a seminarios sobre temáticas financieras de actualidad.
Bolsa de Empleo y Trabajo en Prácticas
A través de la Bolsa de Empleo del CIFF se difundirán entre los alumnos del Master todas las ofertas de empleo que guarden relación con el perfil perseguido por este Programa de Formación, siendo necesario superar el proceso de selección de las mismas.
A tal efecto, CIFF dispone de un Departamento de Prácticas en Empresas y Desarrollo de Carrera Profesional que gestiona las ofertas de Empleo y Prácticas y las candidaturas de nuestros alumnos y antiguos alumnos.
Matrícula
Consultar
Becas
El Master dispone de 3 becas de excelencia académica otorgadas por la Fundación Carolina a candidatos latinoamericanos.
El Grupo Santander y la Universidad de Alcalá patrocinan Ayudas al Estudio para estudiantes españoles, europeos, latinoamericanos y candidatos nacionales de Estados recién incorporados (o en proceso de incorporación) a la Unión Europea.
Las mismas se conceden a aquellos candidatos que cumplan con todos los requisitos exigidos por el Programa de Formación y en base a criterios de excelencia académica definidos específicamente por el Grupo Santander y la Universidad de Alcalá.
Además, el CIFF posee varios Convenios de Colaboración con distintas instituciones de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa; que persiguen objetivos particulares, entre ellos, facilitar el intercambio de estudiantes, profesores e investigadores pertenecientes a las mismas.
Idiomas
La internacionalización de nuestro entorno es una realidad que afecta a cualquier actividad, el dominio del inglés cualifica al profesional y determina su orientación en un entorno internacional y global, por lo que consideramos importante el conocimiento de este idioma.
Algunos contenidos pueden facilitarse íntegramente en inglés, por lo que los candidatos deben tener un conocimiento previo del idioma y capacidad de lectura.
Financiación CIFF
El estudiante puede disponer de facilidades de financiación a través de préstamos concedidos por Banco Santander
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