Cursos: Curso de Diseño y Construccion de una aplicacion para la Gestion de Carteras en Excel
Curso de Diseño y Construcción de una aplicación para la Gestión de Carteras en Excel
El objetivo de este Curso es proporcionar al participante en el mismo una visión muy práctica de la hoja de cálculo Excel en cuanto a su aplicación en el ámbito de la gestión de carteras y/o el asesoramiento financiero.
El curso pretende familiarizarnos con el entorno Excel para sacar provecho de las numerosas soluciones que incorpora y que nos puedan servir en el quehacer diario del gestor/asesor de inversiones financieras.
Está especialmente indicado para Gestores de carteras, Asesores financieros, Gestores de patrimonio, Banca privada y cualquier inversor o persona con interés en el tema
Estructura del Curso
La jornada se divide en 4 módulos diferenciados:
El curso arranca con un primer módulo introductorio y otro estadístico necesario para tratar series de rentabilidades de activos, estudiarlas, analizarlas y concluir aspectos fundamentales que habrán de complementar la toma de decisiones por parte del gestor/asesor/inversor.
Posteriormente se incorpora un módulo de renta fija y derivados utilizando las numerosas herramientas que ofrece excel para el cálculo de precios de bonos, tipos implícitos, volatilidad implícita y por supuesto, la utilización de solver.
Por ultimo, en el modulo final se analizaran los ratios más importantes en la gestión de carteras para el estudio del binomio rentabilidad-riesgo y se realizara un caso práctico de Performance Attribution, tratando de disgregar entre aporte a resultados sectorial y por valor en concreto.
PLAN DE ESTUDIOS
I.Módulo introductorio: Nociones previas.
● Nociones de Estadítica descriptiva
● Nociones de renta fija y derivados.
● Nociones sobre selección de inversiones.
II. Utilización de herramientas estadísticas en Excel para Gestores de Carteras.
● Creación de series de rentabilidades con excel y con correcta formulación para evitar problemas estadísticos
- Utilización del complemento "Análisis de Datos".
- Creación de Histogramas.
● Creación de gráficos de "volatilidades dinámicas rodantes" comoherramientas en la gestión de carteras. Predicción mediante líneas de regresión lineales, cuadráticas y cúbicas (representación gráfica).
● Creación de los "conos de volatilidad" como apoyo en la toma de decisiones en la gestión de carteras.
● Cálculo de probabilidades y del VaR mediante Excel.
III. Utilización de herramientas de renta fija y derivados en Excel para Gestores de Carteras.
● Cálculo del precio de un bono, rentabilidad, duración y coeficiente de corrección por convexidad.
- Cálculo de las rentabilidades de otros activos de renta fija.
- Cálculo de los tipos implícitos.
- Utilización de Solver: TIR, Equilibrio Financiero, etc…
● Elaboración de modelos continuos de valoración de productos derivados: entorno Black-Scholes.
● Utilización de calculadoras “excel” para valoración de módulos continuos.
● Cálculo de la volatilidad implícita mediante el método de Newton-Raphson.
IV. Utilización de ratios en Excel para la Gestión de Carteras.
● Medidas en la gestión mediante ratios: Sharpe, Treynor, Ratio de Información, Sortino, Downside risk, etc…
● Cálculo de Alfa y Beta de la Cartera mediante Excel y significación de los coeficientes. Medidas de la bondad de ajuste.
● Performance Attribution (Caso Práctico): Creación de una hoja de cálculo donde el gestor pueda visualizar y cuantificar mediante excel cual es el resultado de la cartera atribuible a la selección de sectores (Asset Allocation) y cual es el resultado atribuible a la selección de acciones dentro de cada sector (Stock-Picking). Este ejercicio implica tanto la obtención de datos cuantitativos, como visuales mediante histogramas.
Calendario, Duración y Nombre del Curso
El Curso se impartirá del 23 de mayo del 2007 al 13 de junio de 2007, a lo largo de 7 tardes (martes y jueves) de 19:00 a 22:00 horas con una duración de 21 horas lectivas.
El precio total del Curso es de 650 euros
Claustro de Profesores
López Mora, Diego
- Ing. Sup. Telecomunicaciones. U. Málaga
- Lic. Economía. U. Málaga
- Master en Gestión de Carteras. IEB
- Profesor Titular del IEB. Experto en Derivados.
